Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Скоринговые модели, основанные на больших данных, все шире применяются в современных финансовых технологиях и служат профессионалам для повышения эффективности их работы. Они превосходят по своим возможностям субъективные оценки людей, так как не подвержены профессиональной предвзятости и когнитивным искажениям.
Основные темы курса:
- Современные критерии эффективности, основанные на скорингах, а не на конкретных KPI, адаптивность и agile-идеология оценок эффективности. On-line данные о денежном потоке и особенности их моделирования.
- Кредитные истории, пейдексы, данные о персонале, интернет-данные, обработка судебных решений и правовой информации, исполнительные производства, результаты участия в тендерах, семантический анализ новостей.
- Остаточный доход и основанные на концепции экономической прибавленной стоимости модели, вычисление их параметров в режиме on-line, особенности интеграции данных.
- Скоринги, рэнкинги и рейтинги. Экономический смысл данных категорий. Иерархия скорингов fraud, failure and credit score.
- Индексы финансового риска и различные методы вычисления вероятности банкротства для различных групп компаний от эмитентов до малого бизнеса. Комплексная оценка кредита: платежная дисциплина – финансовое состояние – залог.
- Критика методов, основанных на оценочных суждениях с примерами.
Задачи курса: сформировать представление о современных скоринговых моделях, основанных на больших данных, и их применении в финтехе.
Приобретаемые навыки: научиться понимать — какие задачи могут быть решены с помощью скорингов и где найти данные для их построения. Сформировать понимание о моделях, которые для этого могут быть использованы.